PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с SPEU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.82%/yr vs 10.17%/yr for SPEU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 10.82% против 10.17% соответственно.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
1.69%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%

SPEU

1 день
0.18%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.38%
6 месяцев
9.85%
1 год
19.59%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.33%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		7.38%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between SCHF and SPEU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.93

The correlation between SCHF and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и SPEU

Секторы
SCHF
SPEU

Финансовые услуги

23.3%
12.9%

Промышленность

18.1%
6.2%

Технологии

17.6%
8.6%

Сырьевые материалы

7.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.4%

Здравоохранение

7.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.5%

Энергетика

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.1%

Коммунальные услуги

3.2%
1.3%

Недвижимость

2.0%
0.4%

Финансовые услуги

SCHF
23.3%
SPEU
12.9%

Промышленность

SCHF
18.1%
SPEU
6.2%

Технологии

SCHF
17.6%
SPEU
8.6%

Сырьевые материалы

SCHF
7.4%
SPEU
3.3%

Потребительский циклический сектор

SCHF
7.3%
SPEU
3.4%

Здравоохранение

SCHF
7.0%
SPEU
9.1%

Потребительский защитный сектор

SCHF
5.7%
SPEU
3.5%

Энергетика

SCHF
4.7%
SPEU
4.7%

Коммуникационные услуги

SCHF
3.6%
SPEU
1.1%

Коммунальные услуги

SCHF
3.2%
SPEU
1.3%

Недвижимость

SCHF
2.0%
SPEU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

SCHF vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.13

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.67

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.48

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

5.42

+4.73

SCHF vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SPEU равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SPEU

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-62.45%

+27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.09%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-14.17%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-32.70%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-36.83%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.67%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-13.83%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.31%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SPEU

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.81%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

13.40%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.92%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.60%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.51%

-1.27%

Сравнение комиссий SCHF и SPEU

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SPEU

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности SPEU в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.33%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHF and SPEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (6.91%) compared to SPEU (5.81%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.82% vs 10.17% for SPEU. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.82% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPEU.

SPEU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.96% for SCHF.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPEU is Europe Equities. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.09% for SPEU.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор