PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с PSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с PSEC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while PSEC (Prospect Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SCHF returned 10.82%/yr vs 0.41%/yr for PSEC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 10.82% против 0.41% соответственно.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
1.69%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%

PSEC

1 день
1.32%
1 месяц
7.59%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-14.85%
3 года*
-16.85%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
0.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и PSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
PSEC
Prospect Capital Corporation		-3.27%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%

Correlation

The correlation between SCHF and PSEC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.48

The correlation between SCHF and PSEC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Prospect Capital Corporation

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с CMEPSEC с SACHPSEC с SLQD

Доходность на риск

SCHF vs. PSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFPSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.50

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.54

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.63

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

-1.13

+11.27

SCHF vs. PSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и PSEC

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и PSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFPSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-61.51%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-27.04%

+15.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-50.64%

+37.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-57.21%

+28.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-57.21%

+22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-53.33%

+52.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-15.65%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

15.04%

-12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и PSEC

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 6.91%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFPSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

10.61%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

27.53%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

33.82%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

28.06%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

27.36%

-10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и PSEC

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PSEC в 22.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation		22.94%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and PSEC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEC has higher volatility (10.61%) compared to SCHF (6.91%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs PSEC's -61.51%.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и PSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор