PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHF returned 9.91%/yr vs 8.66%/yr for IDEV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.80%.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%17.34%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between SCHF and IDEV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.98

The correlation between SCHF and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и IDEV

Секторы
SCHF
IDEV

Финансовые услуги

20.6%
24.2%

Технологии

15.7%
9.9%

Промышленность

11.5%
19.1%

Сырьевые материалы

6.5%
8.0%

Здравоохранение

6.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.7%

Энергетика

5.0%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.0%

Недвижимость

1.7%
2.9%

Коммунальные услуги

1.7%
3.7%

Финансовые услуги

SCHF
20.6%
IDEV
24.2%

Технологии

SCHF
15.7%
IDEV
9.9%

Промышленность

SCHF
11.5%
IDEV
19.1%

Сырьевые материалы

SCHF
6.5%
IDEV
8.0%

Здравоохранение

SCHF
6.5%
IDEV
8.6%

Потребительский циклический сектор

SCHF
5.7%
IDEV
7.7%

Энергетика

SCHF
5.0%
IDEV
5.9%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.9%
IDEV
6.0%

Коммуникационные услуги

SCHF
2.3%
IDEV
4.0%

Недвижимость

SCHF
1.7%
IDEV
2.9%

Коммунальные услуги

SCHF
1.7%
IDEV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с FDEVIDEV с VEUIDEV с VOO

Доходность на риск

SCHF vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.63

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.32

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.12

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

8.30

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.63

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHF и IDEV

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-34.77%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.20%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-13.41%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-29.15%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.19%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-6.56%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.85%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и IDEV

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.53%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.12%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.50%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.26%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

17.27%

-0.09%

Сравнение комиссий SCHF и IDEV

SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и IDEV

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SCHF and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to IDEV (4.53%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, SCHF leads with 9.91% vs 8.66% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHF has performed better with a 9.91% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHF.

IDEV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.95% for SCHF.

SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.05% for IDEV.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор