Сравнение SCHF с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
SCHF и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHF и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHF и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 4.58%, а HDMV немного выше – 4.79%.
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и HDMV
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
SCHF vs. HDMV — Ранг доходности на риск
SCHF
HDMV
Сравнение SCHF c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHF | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.02 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.43 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 8.61 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SCHF и HDMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и HDMV
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и HDMV
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -32.01% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.73% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -24.11% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.54% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.83% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.46% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и HDMV
Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 5.40% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 8.26% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 13.16% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 11.94% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.23% | +3.86% |