PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с FIVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index while FIVA tracks the Fidelity® International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHF returned 9.91%/yr vs 12.68%/yr for FIVA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у FIVA с доходностью 13.80%.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-18.04%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%

Correlation

The correlation between SCHF and FIVA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between SCHF and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и FIVA

Секторы
SCHF
FIVA

Финансовые услуги

20.6%
25.5%

Технологии

15.7%
11.4%

Промышленность

11.5%
19.3%

Сырьевые материалы

6.5%
7.8%

Здравоохранение

6.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.8%

Энергетика

5.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.7%
3.9%

Финансовые услуги

SCHF
20.6%
FIVA
25.5%

Технологии

SCHF
15.7%
FIVA
11.4%

Промышленность

SCHF
11.5%
FIVA
19.3%

Сырьевые материалы

SCHF
6.5%
FIVA
7.8%

Здравоохранение

SCHF
6.5%
FIVA
8.6%

Потребительский циклический сектор

SCHF
5.7%
FIVA
6.8%

Энергетика

SCHF
5.0%
FIVA
6.1%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.9%
FIVA
5.6%

Коммуникационные услуги

SCHF
2.3%
FIVA
3.2%

Недвижимость

SCHF
1.7%
FIVA
1.8%

Коммунальные услуги

SCHF
1.7%
FIVA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWXFIVA с VXUS

Доходность на риск

SCHF vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.44

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.38

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.16

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.37

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFFIVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SCHF и FIVA

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-39.76%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.71%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-14.77%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-28.70%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.77%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и FIVA

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.91%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.41%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.16%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.33%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

17.90%

-0.72%

Сравнение комиссий SCHF и FIVA

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIVA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и FIVA

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FIVA в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHF and FIVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to FIVA (4.91%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs FIVA's -39.76%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.68% vs 9.91% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.68% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.50% for FIVA.

SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.39% for FIVA.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор