PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHF с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с FDT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHF (Schwab International Equity ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.11%/yr vs 9.99%/yr for FDT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 14.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции FDT немного отстают с 9.99%.

SCHF

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
9.08%
С начала года
13.66%
1 год
28.11%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.11%

FDT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.86%
6 месяцев
8.25%
С начала года
14.96%
1 год
35.51%
3 года*
23.63%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		13.66%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		14.96%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between SCHF and FDT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.91

The correlation between SCHF and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и FDT

Секторы
SCHF
FDT

Финансовые услуги

23.3%
9.9%

Промышленность

18.1%
32.4%

Технологии

17.6%
12.1%

Сырьевые материалы

7.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.9%

Здравоохранение

7.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.5%

Энергетика

4.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.8%

Коммунальные услуги

3.2%
4.8%

Недвижимость

2.0%
5.0%

Финансовые услуги

SCHF
23.3%
FDT
9.9%

Промышленность

SCHF
18.1%
FDT
32.4%

Технологии

SCHF
17.6%
FDT
12.1%

Сырьевые материалы

SCHF
7.4%
FDT
9.4%

Потребительский циклический сектор

SCHF
7.3%
FDT
11.9%

Здравоохранение

SCHF
7.0%
FDT
1.3%

Потребительский защитный сектор

SCHF
5.7%
FDT
2.5%

Энергетика

SCHF
4.7%
FDT
7.9%

Коммуникационные услуги

SCHF
3.6%
FDT
2.8%

Коммунальные услуги

SCHF
3.2%
FDT
4.8%

Недвижимость

SCHF
2.0%
FDT
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDYFDT с VYMI

Доходность на риск

SCHF vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.74

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.31

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.66

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

8.86

+0.39

SCHF vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и FDT

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-46.10%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.41%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-14.29%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-32.80%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-46.10%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-9.86%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-10.73%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.02%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и FDT

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 5.46%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.48%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

18.46%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

20.55%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

18.62%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.53%

-1.51%

Сравнение комиссий SCHF и FDT

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и FDT

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FDT в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.91%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.10%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SCHF and FDT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDT has higher volatility (6.48%) compared to SCHF (5.46%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs FDT's -46.10%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.11% vs 9.99% for FDT. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.11% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

SCHF has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.91% for FDT.

SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор