PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.25%/yr vs 5.92%/yr for EFAV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 10.25% против 5.92% соответственно.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between SCHF and EFAV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.89

The correlation between SCHF and EFAV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHF и EFAV

Секторы
SCHF
EFAV

Финансовые услуги

20.6%
19.9%

Технологии

15.7%
4.5%

Промышленность

11.5%
15.1%

Сырьевые материалы

6.5%
1.6%

Здравоохранение

6.5%
12.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.2%

Энергетика

5.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
9.7%

Недвижимость

1.7%
2.9%

Коммунальные услуги

1.7%
9.1%

Финансовые услуги

SCHF
20.6%
EFAV
19.9%

Технологии

SCHF
15.7%
EFAV
4.5%

Промышленность

SCHF
11.5%
EFAV
15.1%

Сырьевые материалы

SCHF
6.5%
EFAV
1.6%

Здравоохранение

SCHF
6.5%
EFAV
12.4%

Потребительский циклический сектор

SCHF
5.7%
EFAV
5.2%

Энергетика

SCHF
5.0%
EFAV
8.2%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.9%
EFAV
11.5%

Коммуникационные услуги

SCHF
2.3%
EFAV
9.7%

Недвижимость

SCHF
1.7%
EFAV
2.9%

Коммунальные услуги

SCHF
1.7%
EFAV
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

SCHF vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.95

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.38

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.52

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

4.22

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.95

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SCHF и EFAV

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-27.56%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-6.46%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-8.75%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-27.46%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-27.56%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-5.07%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-4.77%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.32%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и EFAV

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.14%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

8.19%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

10.32%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

11.79%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

13.21%

+3.97%

Сравнение комиссий SCHF и EFAV

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и EFAV

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and EFAV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.25% vs 5.92% for EFAV. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.25% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.95% for SCHF.

SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.20% for EFAV.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор