Сравнение SCHF с DWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и WisdomTree International Equity Fund (DWM).
SCHF и DWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и DWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHF и DWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у DWM с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции DWM по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.42% соответственно.
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и DWM
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DWM в 0.48%.
Доходность на риск
SCHF vs. DWM — Ранг доходности на риск
SCHF
DWM
Сравнение SCHF c DWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHF | DWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.59 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.22 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.37 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 9.11 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHF | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SCHF и DWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и DWM
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DWM в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и DWM
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки DWM в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и DWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHF | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -62.10% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.93% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -25.64% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -37.82% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -6.34% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -13.59% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.85% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и DWM
Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с WisdomTree International Equity Fund (DWM) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHF | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.85% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 10.41% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 16.53% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.09% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.53% | +0.56% |