PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHF с DWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с DWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHF (Schwab International Equity ETF) and DWM (WisdomTree International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index while DWM tracks the WisdomTree International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.35%/yr vs 8.96%/yr for DWM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.48%/yr for DWM.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и DWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у DWM с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции DWM по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.96% соответственно.

SCHF

1 день
0.14%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
9.68%
С начала года
17.35%
1 год
31.66%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.32%
10 лет*
10.35%
Всё время*
7.97%

DWM

1 день
0.13%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
6.54%
С начала года
13.00%
1 год
23.13%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.88%
10 лет*
8.96%
Всё время*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWM

WisdomTree International Equity Fund
$1.00M$898.78K$834.79K

SCHF

Schwab International Equity ETF
$224.59M$216.22M$213.25M

Сравнение доходности по годам SCHF и DWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		17.35%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		13.00%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%

Correlation

The correlation between SCHF and DWM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.96

The correlation between SCHF and DWM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и DWM

Секторы
SCHF
DWM

Финансовые услуги

25.6%
21.7%

Технологии

16.4%
9.3%

Промышленность

14.3%
20.9%

Здравоохранение

7.1%
8.5%

Сырьевые материалы

6.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.3%

Энергетика

5.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.5%

Коммунальные услуги

3.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.0%

Недвижимость

1.9%
2.9%

Финансовые услуги

SCHF
25.6%
DWM
21.7%

Технологии

SCHF
16.4%
DWM
9.3%

Промышленность

SCHF
14.3%
DWM
20.9%

Здравоохранение

SCHF
7.1%
DWM
8.5%

Сырьевые материалы

SCHF
6.7%
DWM
5.2%

Потребительский циклический сектор

SCHF
6.3%
DWM
10.3%

Энергетика

SCHF
5.3%
DWM
3.4%

Потребительский защитный сектор

SCHF
5.1%
DWM
7.5%

Коммунальные услуги

SCHF
3.2%
DWM
5.3%

Коммуникационные услуги

SCHF
2.4%
DWM
5.0%

Недвижимость

SCHF
1.9%
DWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

WisdomTree International Equity Fund

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с BROIXDWM с VFQYDWM с VXUSDWM с SCHDDWM с IGRO

Доходность на риск

SCHF vs. DWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHF c DWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFDWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.61

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.32

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.13

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

7.68

+2.61

SCHF vs. DWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и DWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и DWM

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки DWM в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и DWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-62.10%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.93%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-12.69%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-25.64%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-37.82%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-13.40%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и DWM

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с WisdomTree International Equity Fund (DWM) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.73%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

12.48%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

14.43%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.34%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.26%

+0.80%

Сравнение комиссий SCHF и DWM

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DWM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и DWM

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DWM в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.65%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.01%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCHF and DWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.20%) compared to DWM (3.73%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs DWM's -62.10%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.35% vs 8.96% for DWM. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DWM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.35% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.48% for DWM.

SCHF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.65% for DWM.

SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while DWM tracks WisdomTree International Equity Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.48% for DWM.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и DWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор