PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с IGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWM tracks the WisdomTree International Equity Index while IGRO tracks the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, DWM returned 8.50%/yr vs 8.49%/yr for IGRO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DWM charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.

Доходность

Сравнение доходности DWM и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWM имеют среднегодовую доходность 8.50%, а акции IGRO немного отстают с 8.49%.

DWM

1 день
-0.76%
1 месяц
2.23%
С начала года
7.43%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.93%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.50%

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWM и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		7.43%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Correlation

The correlation between DWM and IGRO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.83

The correlation between DWM and IGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и IGRO

Секторы
DWM
IGRO

Промышленность

21.1%
14.8%

Финансовые услуги

20.7%
32.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.7%

Здравоохранение

8.6%
12.6%

Технологии

8.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
1.9%

Коммунальные услуги

5.5%
7.3%

Сырьевые материалы

5.3%
3.6%

Энергетика

4.0%
2.6%

Недвижимость

3.2%
0.6%

Промышленность

DWM
21.1%
IGRO
14.8%

Финансовые услуги

DWM
20.7%
IGRO
32.0%

Потребительский циклический сектор

DWM
10.4%
IGRO
6.7%

Здравоохранение

DWM
8.6%
IGRO
12.6%

Технологии

DWM
8.2%
IGRO
7.8%

Потребительский защитный сектор

DWM
7.5%
IGRO
10.1%

Коммуникационные услуги

DWM
5.5%
IGRO
1.9%

Коммунальные услуги

DWM
5.5%
IGRO
7.3%

Сырьевые материалы

DWM
5.3%
IGRO
3.6%

Энергетика

DWM
4.0%
IGRO
2.6%

Недвижимость

DWM
3.2%
IGRO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с BROIXDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE

Доходность на риск

DWM vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.12

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.64

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.40

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

5.22

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа IGRO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DWM и IGRO

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-36.25%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.00%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-11.13%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-26.04%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-36.25%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.75%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-5.68%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и IGRO

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.60%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.38%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.46%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

13.92%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.86%

-0.27%

Сравнение комиссий DWM и IGRO

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и IGRO

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IGRO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.76%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DWM and IGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DWM has higher volatility (4.43%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs IGRO's -36.25%.

On 10-year performance, DWM leads with 8.50% vs 8.49% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWM has performed better with a 8.50% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DWM.

DWM has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.41% for IGRO.

DWM tracks WisdomTree International Equity Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DWM and 0.15% for IGRO.

DWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор