PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWM с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWM и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и IGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund
1.89%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
1.57%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 1.57%.


DWM

1 день
2.87%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.51%
1 год
23.99%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.25%

IGRO

1 день
2.91%
1 месяц
-6.70%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.69%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Equity Fund

iShares International Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий DWM и IGRO

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.


Доходность на риск

DWM vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWMIGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.31

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.80

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.81

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

7.00

+1.33

DWM vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGRO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWMIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.26

Корреляция

Корреляция между DWM и IGRO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и IGRO

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности IGRO в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund
2.91%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.51%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWM и IGRO

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и IGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


DWMIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-36.25%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.00%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-26.04%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-6.74%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-5.74%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.58%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и IGRO

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWMIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.63%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

9.45%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

14.39%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

13.83%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.89%

-0.37%