PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с UNG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 9.02%/yr vs -21.38%/yr for UNG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SCHE charges 0.11%/yr vs 1.28%/yr for UNG.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 9.02% против -21.38% соответственно.

SCHE

1 день
0.84%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.18%
1 год
26.49%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.02%

UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		10.50%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between SCHE and UNG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.03

The correlation between SCHE and UNG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L

Доходность на риск

SCHE vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHEUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.49

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-0.36

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.67

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

-0.97

+8.67

SCHE vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и UNG

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-99.88%

+63.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-43.86%

+32.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-68.16%

+51.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.31%

-92.49%

+59.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-93.55%

+57.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-99.86%

+97.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-89.96%

+77.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

30.28%

-27.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и UNG

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 6.91%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

12.64%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

52.01%

-37.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

60.61%

-43.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

64.11%

-46.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

54.77%

-35.28%

Сравнение комиссий SCHE и UNG

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и UNG

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.61%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and UNG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to SCHE (6.91%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, SCHE leads with 9.02% vs -21.38% for UNG. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 9.02% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

SCHE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for UNG.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while UNG is Oil & Gas. SCHE tracks FTSE Emerging Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: Charles Schwab and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 1.28% for UNG.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор