PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с SCHZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 9.02%/yr vs 1.50%/yr for SCHZ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 9.02% против 1.50% соответственно.

SCHE

1 день
0.84%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.18%
1 год
26.49%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.02%

SCHZ

1 день
-0.13%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.88%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и SCHZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		10.50%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.51%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%

Correlation

The correlation between SCHE and SCHZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г.

-0.02

The correlation between SCHE and SCHZ shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB

Доходность на риск

SCHE vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHESCHZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.19

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.79

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.66

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

4.89

+2.80

SCHE vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и SCHZ

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SCHZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHESCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-18.74%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-2.70%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-6.18%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.31%

-18.01%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-18.74%

-17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.26%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-3.68%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.92%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и SCHZ

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHESCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

1.34%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

2.76%

+11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

3.77%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

6.09%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

5.42%

+14.07%

Сравнение комиссий SCHE и SCHZ

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и SCHZ

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SCHZ в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.61%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and SCHZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.91%) compared to SCHZ (1.34%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs SCHZ's -18.74%.

On 10-year performance, SCHE leads with 9.02% vs 1.50% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 9.02% return vs 1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.61% for SCHE.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHZ is Total Bond Market. SCHE tracks FTSE Emerging Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.03% for SCHZ.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор