PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с RNEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHE returned 4.08%/yr vs 3.60%/yr for RNEM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью -2.84%.

SCHE

1 день
-4.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.65%
3 года*
16.32%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.21%

RNEM

1 день
-1.82%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-2.41%
1 год
1.72%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		7.33%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%15.27%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-2.84%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between SCHE and RNEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.71

The correlation between SCHE and RNEM shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHE и RNEM

Секторы
SCHE
RNEM

Технологии

30.8%
6.0%

Финансовые услуги

13.6%
34.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.1%

Промышленность

4.9%
4.1%

Сырьевые материалы

3.9%
13.7%

Энергетика

3.1%
7.6%

Здравоохранение

2.8%
4.6%

Коммунальные услуги

2.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.9%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Технологии

SCHE
30.8%
RNEM
6.0%

Финансовые услуги

SCHE
13.6%
RNEM
34.7%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
RNEM
10.1%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
RNEM
9.1%

Промышленность

SCHE
4.9%
RNEM
4.1%

Сырьевые материалы

SCHE
3.9%
RNEM
13.7%

Энергетика

SCHE
3.1%
RNEM
7.6%

Здравоохранение

SCHE
2.8%
RNEM
4.6%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
RNEM
3.7%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
RNEM
5.9%

Недвижимость

SCHE
1.0%
RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHDRNEM с VOO

Доходность на риск

SCHE vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHERNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.13

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.28

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.16

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

0.37

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHERNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.13

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SCHE и RNEM

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHERNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-38.38%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.71%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-13.09%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-21.41%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.72%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-9.30%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.65%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и RNEM

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHERNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.99%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

10.54%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.44%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.42%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.23%

+2.27%

Сравнение комиссий SCHE и RNEM

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и RNEM

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности RNEM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.83%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.68%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and RNEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.56%) compared to RNEM (3.99%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, SCHE leads with 4.08% vs 3.60% for RNEM. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHE has performed better with a 4.08% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.68% for SCHE.

SCHE tracks FTSE Emerging Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.75% for RNEM.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор