PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с EMQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.21%/yr vs 4.09%/yr for EMQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у EMQQ с доходностью -22.08%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции EMQQ по среднегодовой доходности: 8.21% против 4.09% соответственно.

SCHE

1 день
-4.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.65%
3 года*
16.32%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.21%

EMQQ

1 день
-3.08%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-22.08%
6 месяцев
-23.36%
1 год
-20.01%
3 года*
3.65%
5 лет*
-11.80%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и EMQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		7.33%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-22.08%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%

Correlation

The correlation between SCHE and EMQQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.82

The correlation between SCHE and EMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и EMQQ

Секторы
SCHE
EMQQ

Технологии

30.8%
8.2%

Финансовые услуги

13.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
33.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.8%

Промышленность

4.9%
0.3%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Энергетика

3.1%

-

Здравоохранение

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.2%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Технологии

SCHE
30.8%
EMQQ
8.2%

Финансовые услуги

SCHE
13.6%
EMQQ
3.6%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
EMQQ
33.1%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
EMQQ
6.8%

Промышленность

SCHE
4.9%
EMQQ
0.3%

Сырьевые материалы

SCHE
3.9%
EMQQ

-

Энергетика

SCHE
3.1%
EMQQ

-

Здравоохранение

SCHE
2.8%
EMQQ
0.0%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
EMQQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
EMQQ
0.2%

Недвижимость

SCHE
1.0%
EMQQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.LEMQQ с FMQQ

Доходность на риск

SCHE vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEEMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.97

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-1.34

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.85

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.65

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

-1.31

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EMQQ равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEEMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.97

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.36

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.08

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SCHE и EMQQ

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-73.24%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-30.81%

+19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-30.81%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-66.31%

+32.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-73.24%

+37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-58.95%

+53.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-31.38%

+18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

15.27%

-12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и EMQQ

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 6.56%, в то время как у EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.96%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

16.62%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

20.76%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

33.13%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

30.61%

-11.11%

Сравнение комиссий SCHE и EMQQ

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и EMQQ

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EMQQ в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.96%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.68%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and EMQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (6.96%) compared to SCHE (6.56%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs EMQQ's -73.24%.

On 10-year performance, SCHE leads with 8.21% vs 4.09% for EMQQ. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 8.21% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.68% for SCHE.

SCHE tracks FTSE Emerging Index, while EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.86% for EMQQ.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор