PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHE с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с EMQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 7.82%/yr vs 4.44%/yr for EMQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у EMQQ с доходностью -18.23%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции EMQQ по среднегодовой доходности: 7.82% против 4.44% соответственно.

SCHE

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.55%
6 месяцев
3.70%
С начала года
8.10%
1 год
18.10%
3 года*
15.41%
5 лет*
5.05%
10 лет*
7.82%

EMQQ

1 день
-1.41%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
-17.39%
С начала года
-18.23%
1 год
-18.42%
3 года*
4.21%
5 лет*
-9.87%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и EMQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		8.10%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-18.23%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%

Correlation

The correlation between SCHE and EMQQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.82

The correlation between SCHE and EMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и EMQQ

Секторы
SCHE
EMQQ

Технологии

33.7%
7.5%

Финансовые услуги

20.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
33.1%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Коммуникационные услуги

7.1%
6.8%

Промышленность

6.7%
1.1%

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.2%

Здравоохранение

3.2%
0.0%

Коммунальные услуги

2.8%
0.4%

Недвижимость

1.6%
2.7%

Технологии

SCHE
33.7%
EMQQ
7.5%

Финансовые услуги

SCHE
20.0%
EMQQ
3.6%

Потребительский циклический сектор

SCHE
9.6%
EMQQ
33.1%

Сырьевые материалы

SCHE
7.5%
EMQQ

-

Коммуникационные услуги

SCHE
7.1%
EMQQ
6.8%

Промышленность

SCHE
6.7%
EMQQ
1.1%

Энергетика

SCHE
4.4%
EMQQ

-

Потребительский защитный сектор

SCHE
3.4%
EMQQ
0.2%

Здравоохранение

SCHE
3.2%
EMQQ
0.0%

Коммунальные услуги

SCHE
2.8%
EMQQ
0.4%

Недвижимость

SCHE
1.6%
EMQQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с FMQQEMQQ с HSEF.L

Доходность на риск

SCHE vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHEEMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.88

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-1.19

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.55

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

-1.01

+6.48

SCHE vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа EMQQ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и EMQQ

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-73.24%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-33.70%

+22.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-33.70%

+16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-62.80%

+31.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-73.24%

+37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-56.92%

+51.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-31.62%

+19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

18.22%

-14.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и EMQQ

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.57%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

16.85%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

20.91%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

33.06%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

30.56%

-11.15%

Сравнение комиссий SCHE и EMQQ

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и EMQQ

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности EMQQ в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.78%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.69%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and EMQQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.89%) compared to EMQQ (5.57%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs EMQQ's -73.24%.

On 10-year performance, SCHE leads with 7.82% vs 4.44% for EMQQ. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 7.82% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.69% for SCHE.

SCHE tracks FTSE Emerging Index, while EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.86% for EMQQ.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор