PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHE с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHE returned 16.74%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

SCHE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.97%
С начала года
12.17%
1 год
22.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.03%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

SCHE

Schwab Emerging Markets Equity ETF
$125.87M$115.05M$116.41M

Сравнение доходности по годам SCHE и EMDM

2026 (YTD)202520242023
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		12.17%26.54%10.60%5.15%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between SCHE and EMDM is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.86

The correlation between SCHE and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и EMDM

Секторы
SCHE
EMDM

Технологии

33.8%
39.9%

Финансовые услуги

21.1%
25.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.0%

Сырьевые материалы

7.0%
12.7%

Промышленность

6.8%
2.6%

Энергетика

4.2%
4.8%

Здравоохранение

3.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

SCHE
33.8%
EMDM
39.9%

Финансовые услуги

SCHE
21.1%
EMDM
25.6%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
EMDM
5.3%

Коммуникационные услуги

SCHE
7.1%
EMDM
4.0%

Сырьевые материалы

SCHE
7.0%
EMDM
12.7%

Промышленность

SCHE
6.8%
EMDM
2.6%

Энергетика

SCHE
4.2%
EMDM
4.8%

Здравоохранение

SCHE
3.4%
EMDM
0.5%

Потребительский защитный сектор

SCHE
3.3%
EMDM
3.1%

Коммунальные услуги

SCHE
2.8%
EMDM
1.5%

Недвижимость

SCHE
1.6%
EMDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

SCHE vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHE c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHEEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.43

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.96

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.33

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

13.59

-6.83

SCHE vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и EMDM

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-18.81%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-15.65%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-18.81%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-8.38%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-4.22%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.98%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и EMDM

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 5.29%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

9.12%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

25.38%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

27.92%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

21.16%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

21.16%

-1.71%

Сравнение комиссий SCHE и EMDM

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и EMDM

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.60%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and EMDM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to SCHE (5.29%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 16.74% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.60% for SCHE.

SCHE tracks FTSE Emerging Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор