Сравнение SCHE с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
SCHE и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHE и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.40% соответственно.
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и EDIV
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
SCHE vs. EDIV — Ранг доходности на риск
SCHE
EDIV
Сравнение SCHE c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHE | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.61 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.57 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 5.68 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHE | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SCHE и EDIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и EDIV
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и EDIV
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHE | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -53.36% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -10.36% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.77% | -28.32% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -40.76% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -8.17% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -19.53% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.87% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и EDIV
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHE | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.79% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.12% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 13.76% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 13.81% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.58% | +1.84% |