PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с DBEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.21%/yr vs 9.70%/yr for DBEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 21.99%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям DBEM по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.70% соответственно.

SCHE

1 день
-4.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.65%
3 года*
16.32%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.21%

DBEM

1 день
-6.30%
1 месяц
-2.31%
С начала года
21.99%
6 месяцев
23.32%
1 год
49.53%
3 года*
22.35%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		7.33%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		21.99%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Correlation

The correlation between SCHE and DBEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.87

The correlation between SCHE and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и DBEM

Секторы
SCHE
DBEM

Технологии

30.8%
36.4%

Финансовые услуги

13.6%
19.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
7.0%

Промышленность

4.9%
7.6%

Сырьевые материалы

3.9%
6.6%

Энергетика

3.1%
4.1%

Здравоохранение

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.0%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Технологии

SCHE
30.8%
DBEM
36.4%

Финансовые услуги

SCHE
13.6%
DBEM
19.6%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
DBEM
9.6%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
DBEM
7.0%

Промышленность

SCHE
4.9%
DBEM
7.6%

Сырьевые материалы

SCHE
3.9%
DBEM
6.6%

Энергетика

SCHE
3.1%
DBEM
4.1%

Здравоохранение

SCHE
2.8%
DBEM
2.9%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
DBEM
2.1%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
DBEM
3.0%

Недвижимость

SCHE
1.0%
DBEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

SCHE vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.60

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.28

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.74

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

18.46

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DBEM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.60

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SCHE и DBEM

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-33.51%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.51%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-15.12%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-30.48%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-33.51%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.35%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-11.68%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.69%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и DBEM

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 6.56%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

9.90%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

17.01%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

19.15%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.32%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.26%

+2.24%

Сравнение комиссий SCHE и DBEM

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и DBEM

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DBEM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.51%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.68%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and DBEM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (9.90%) compared to SCHE (6.56%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs DBEM's -33.51%.

On 10-year performance, DBEM leads with 9.70% vs 8.21% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEM has performed better with a 9.70% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

SCHE has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.51% for DBEM.

SCHE tracks FTSE Emerging Index, while DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор