PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с BJAN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHE returned 4.83%/yr vs 10.40%/yr for BJAN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.79%/yr for BJAN.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у BJAN с доходностью 6.13%.

SCHE

1 день
0.84%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.18%
1 год
26.49%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.02%

BJAN

1 день
0.35%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и BJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		10.50%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		6.13%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%22.27%

Correlation

The correlation between SCHE and BJAN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.64

The correlation between SCHE and BJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и BJAN

Секторы
SCHE
BJAN

Технологии

33.7%
38.4%

Финансовые услуги

20.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.0%

Сырьевые материалы

7.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
10.8%

Промышленность

6.7%
7.9%

Энергетика

4.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.6%

Здравоохранение

3.2%
8.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

SCHE
33.7%
BJAN
38.4%

Финансовые услуги

SCHE
20.0%
BJAN
11.0%

Потребительский циклический сектор

SCHE
9.6%
BJAN
10.0%

Сырьевые материалы

SCHE
7.5%
BJAN
1.7%

Коммуникационные услуги

SCHE
7.1%
BJAN
10.8%

Промышленность

SCHE
6.7%
BJAN
7.9%

Энергетика

SCHE
4.4%
BJAN
3.2%

Потребительский защитный сектор

SCHE
3.4%
BJAN
4.6%

Здравоохранение

SCHE
3.2%
BJAN
8.4%

Коммунальные услуги

SCHE
2.8%
BJAN
2.1%

Недвижимость

SCHE
1.6%
BJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с PJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с SPYBJAN с VOO

Доходность на риск

SCHE vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHEBJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.39

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.32

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.00

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

14.94

-7.24

SCHE vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BJAN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и BJAN

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и BJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-26.86%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-6.27%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-13.81%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.31%

-17.38%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.06%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-2.90%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.26%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и BJAN

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

2.23%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

6.34%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

7.87%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

11.99%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

14.06%

+5.43%

Сравнение комиссий SCHE и BJAN

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и BJAN

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как BJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.61%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and BJAN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.91%) compared to BJAN (2.23%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs BJAN's -26.86%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.40% vs 4.83% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.40% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.

SCHE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for BJAN.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while BJAN is Defined Outcome. SCHE tracks FTSE Emerging Index, while BJAN tracks S&P 500. They also come from different issuers: Charles Schwab and Innovator. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.79% for BJAN.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и BJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор