Сравнение SCHD с YLD
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal. SCHD is passively managed, while YLD is actively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.83%/yr vs 5.85%/yr for YLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for YLD.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у YLD с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции YLD по среднегодовой доходности: 12.83% против 5.85% соответственно.
SCHD
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 12.83%
YLD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам SCHD и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.96% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 3.27% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Correlation
The correlation between SCHD and YLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between SCHD and YLD shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. YLD — Ранг доходности на риск
SCHD
YLD
Сравнение SCHD c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 3.91 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 13.42 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и YLD
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -28.34% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -1.98% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -5.62% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -13.89% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -28.34% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.69% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.58% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и YLD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.34% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 3.50% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 4.37% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 6.40% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 8.20% | +8.52% |
Сравнение комиссий SCHD и YLD
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и YLD
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности YLD в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.24% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and YLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.14%) compared to YLD (1.34%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs YLD's -28.34%.
On 10-year performance, SCHD leads with 12.83% vs 5.85% for YLD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.83% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.
YLD has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 3.24% for SCHD.
SCHD is categorized as Dividend, while YLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Charles Schwab and Principal. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.39% for YLD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор