PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VXF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 12.32%/yr for VXF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 14.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции VXF немного отстают с 12.32%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

VXF

1 день
0.44%
1 месяц
4.74%
С начала года
14.37%
6 месяцев
12.25%
1 год
28.02%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.16%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.37%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between SCHD and VXF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SCHD and VXF has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и VXF

Секторы
SCHD
VXF

Потребительский защитный сектор

19.2%
2.7%

Здравоохранение

18.8%
13.3%

Технологии

16.4%
19.8%

Энергетика

16.2%
5.1%

Финансовые услуги

9.3%
14.6%

Промышленность

7.5%
19.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.2%

Коммунальные услуги

0.0%
2.0%

Недвижимость

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VXF
2.7%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VXF
13.3%

Технологии

SCHD
16.4%
VXF
19.8%

Энергетика

SCHD
16.2%
VXF
5.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VXF
14.6%

Промышленность

SCHD
7.5%
VXF
19.3%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VXF
3.3%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VXF
9.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VXF
4.2%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VXF
2.0%

Недвижимость

SCHD

-

VXF
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

SCHD vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.58

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.22

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

2.76

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

9.71

+4.26

SCHD vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VXF

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-58.03%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-10.21%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-26.92%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-36.39%

+19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-41.72%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.61%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-9.54%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.90%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VXF

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.53%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

13.27%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

17.83%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

22.41%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

22.33%

-5.61%

Сравнение комиссий SCHD и VXF

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VXF

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VXF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (6.53%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 12.32% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.02% for VXF.

SCHD is categorized as Dividend, while VXF is Mid Cap Blend Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.05% for VXF.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор