PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VTSAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 14.69%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 12.65% против 14.69% соответственно.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

VTSAX

1 день
-2.68%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.60%
1 год
24.54%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		8.70%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between SCHD and VTSAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SCHD and VTSAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и VTSAX

Секторы
SCHD
VTSAX

Потребительский защитный сектор

19.2%
4.7%

Здравоохранение

18.8%
9.1%

Технологии

16.4%
33.3%

Энергетика

16.2%
3.8%

Финансовые услуги

9.3%
11.9%

Промышленность

7.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.8%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Коммунальные услуги

0.0%
2.7%

Недвижимость

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VTSAX
4.7%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VTSAX
9.1%

Технологии

SCHD
16.4%
VTSAX
33.3%

Энергетика

SCHD
16.2%
VTSAX
3.8%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VTSAX
11.9%

Промышленность

SCHD
7.5%
VTSAX
9.5%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VTSAX
9.8%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VTSAX
2.0%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VTSAX
2.7%

Недвижимость

SCHD

-

VTSAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

SCHD vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.08

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.81

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.91

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

13.38

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.46

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VTSAX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-55.33%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.92%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-19.36%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-25.36%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-34.97%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.93%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.00%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.94%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VTSAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.95%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.62%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.52%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.39%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.43%

-1.71%

Сравнение комиссий SCHD и VTSAX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VTSAX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VTSAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.03%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VTSAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (3.95%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VTSAX's -55.33%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор