Сравнение SCHD с VST
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VST (Vistra Corp.) is a stock. Over the past 5 years, SCHD returned 8.75%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between SCHD and VST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.30 |
The correlation between SCHD and VST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. VST — Ранг доходности на риск
SCHD
VST
Сравнение SCHD c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | -0.38 | +6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | -0.70 | +14.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и VST
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -53.32% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -38.01% | +33.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -48.80% | +32.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -48.80% | +31.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -31.89% | +31.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -13.72% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 20.73% | -18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и VST
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 15.14% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 37.96% | -30.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 48.75% | -37.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 47.97% | -33.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 42.22% | -25.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и VST
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and VST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VST's -53.32%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор