PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHD с VMFVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHD и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.63%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.25% соответственно.

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.59%
1 год
18.75%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%

VMFVX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.64%
1 год
19.85%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPYVMFVX с VUSUX

Сравнение комиссий SCHD и VMFVX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VMFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SCHD vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.57

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.96

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

3.38

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.57

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.50

+0.34

Корреляция

Корреляция между SCHD и VMFVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VMFVX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VMFVX в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.85%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VMFVX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHDVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-45.79%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-10.52%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-22.46%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-45.79%

+12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-7.01%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.52%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VMFVX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHDVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

5.25%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

11.35%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

20.59%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

19.53%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

21.88%

-5.19%