PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHD с TDIV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

SCHD и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHD и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.14%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 12.30% против 15.87% соответственно.

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.59%
1 год
18.75%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%

TDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-4.40%
1 год
37.52%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGPTDIV с VIG

Сравнение комиссий SCHD и TDIV

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SCHD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.88

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.28

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

7.79

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Корреляция

Корреляция между SCHD и TDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и TDIV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и TDIV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHDTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-31.97%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-10.74%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-31.97%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-31.97%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-7.09%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.88%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.83%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и TDIV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.35%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHDTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

6.03%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

13.68%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

23.53%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

20.44%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

20.73%

-4.04%