PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDIVVIG
Дох-ть с нач. г.26.37%19.91%
Дох-ть за 1 год35.99%27.18%
Дох-ть за 3 года12.30%8.47%
Дох-ть за 5 лет16.19%12.77%
Дох-ть за 10 лет13.87%11.90%
Коэф-т Шарпа2.252.93
Коэф-т Сортино3.034.12
Коэф-т Омега1.381.55
Коэф-т Кальмара3.435.76
Коэф-т Мартина12.8619.21
Индекс Язвы3.05%1.52%
Дневная вол-ть17.40%9.98%
Макс. просадка-31.97%-46.81%
Текущая просадка-2.44%-0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TDIV и VIG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VIG

С начала года, TDIV показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
10.81%
TDIV
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и VIG

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 12.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.86
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 19.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.21

Сравнение коэффициента Шарпа TDIV и VIG

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
2.93
TDIV
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VIG

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VIG в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.56%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VIG

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.44%
-0.72%
TDIV
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VIG

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
3.49%
TDIV
VIG