PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
12.50%
TDIV
VIG

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 13.64% против 11.75% соответственно.


TDIV

С начала года

26.15%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

10.19%

1 год

34.05%

5 лет (среднегодовая)

16.39%

10 лет (среднегодовая)

13.64%

VIG

С начала года

20.41%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

12.50%

1 год

26.08%

5 лет (среднегодовая)

12.93%

10 лет (среднегодовая)

11.75%

Основные характеристики


TDIVVIG
Коэф-т Шарпа1.962.61
Коэф-т Сортино2.673.67
Коэф-т Омега1.341.48
Коэф-т Кальмара2.985.13
Коэф-т Мартина10.9416.83
Индекс Язвы3.11%1.55%
Дневная вол-ть17.37%10.00%
Макс. просадка-31.97%-46.81%
Текущая просадка-2.61%-0.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и VIG

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TDIV и VIG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.962.61
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.673.67
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.48
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.985.13
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.9416.83
TDIV
VIG

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.61
TDIV
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VIG

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VIG в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.57%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.69%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VIG

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-0.30%
TDIV
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VIG

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
3.74%
TDIV
VIG