PortfoliosLab logo
Сравнение TDIV с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDIV и VIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.94%
315.72%
TDIV
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDIV:

0.44

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

TDIV:

0.78

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

TDIV:

1.10

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TDIV:

0.47

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

TDIV:

1.79

VIG:

2.59

Индекс Язвы

TDIV:

6.08%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

TDIV:

24.68%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

TDIV:

-31.97%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

TDIV:

-13.19%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 12.60% против 11.12% соответственно.


TDIV

С начала года

-7.11%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-8.42%

1 год

9.31%

5 лет

15.87%

10 лет

12.60%

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.76%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и VIG

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV: 0.50%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDIV и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDIV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDIV: 0.44
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDIV: 0.78
VIG: 0.89
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDIV: 1.10
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDIV: 0.47
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDIV: 1.79
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.56
TDIV
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VIG

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.83%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VIG

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.19%
-7.63%
TDIV
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VIG

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.22%
11.67%
TDIV
VIG