PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SWDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SWDSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SWDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SWDSX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 12.30% против 8.88% соответственно.

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.59%
1 год
18.75%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%

SWDSX

1 день
0.17%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.22%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.86%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и SWDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.34%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%

Корреляция

Корреляция между SCHD и SWDSX составляет 0.92 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SCHD и SWDSX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Schwab Dividend Equity Fund™

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGXSWDSX с SWEGX

Доходность на риск

SCHD vs. SWDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SWDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDSWDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.76

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.10

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

4.57

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. SWDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDSX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SWDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDSWDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SWDSX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SWDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHDSWDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-50.01%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.16%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-17.94%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-40.20%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-5.17%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.82%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.24%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SWDSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.35%, в то время как у Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHDSWDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.92%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.29%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

13.48%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

13.26%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

16.91%

-0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SWDSX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SWDSX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%