Сравнение SCHD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и ProShares Short S&P500 (SH).
SCHD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SH
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 12.30% против -11.94% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
SH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- -15.37%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.94%
Сравнение доходности по годам SCHD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Корреляция
Корреляция между SCHD и SH составляет -0.82 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.
Сравнение комиссий SCHD и SH
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. SH — Ранг доходности на риск
SCHD
SH
Сравнение SCHD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.63 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.77 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.45 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.54 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.63 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.46 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.67 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.56 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SH
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -94.26% | +60.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -26.61% | +22.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -40.35% | +23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -74.31% | +40.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -93.87% | +90.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -67.50% | +64.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 21.90% | -18.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SH
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.35%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 5.29% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 9.44% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 18.18% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 16.86% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.99% | -1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SH
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |