PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

QYLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.06% соответственно.

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий QYLD и SPY

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

QYLD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

7.27

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между QYLD и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и SPY

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и SPY

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-55.19%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.05%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-24.50%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-33.72%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.53%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-9.09%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.54%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и SPY

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.35%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

9.50%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

19.06%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.06%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.92%

-2.41%