PortfoliosLab logo
Сравнение QYLD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QYLD и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QYLD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.06%
267.84%
QYLD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

0.34

SPY:

0.48

Коэф-т Сортино

QYLD:

0.63

SPY:

0.81

Коэф-т Омега

QYLD:

1.11

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

QYLD:

0.34

SPY:

0.51

Коэф-т Мартина

QYLD:

1.45

SPY:

2.13

Индекс Язвы

QYLD:

4.48%

SPY:

4.46%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.11%

SPY:

20.00%

Макс. просадка

QYLD:

-24.75%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

QYLD:

-12.32%

SPY:

-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с QYLD на уровне -8.37% и SPY на уровне -8.37%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.67% соответственно.


QYLD

С начала года

-8.37%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.88%

5 лет

8.46%

10 лет

7.40%

SPY

С начала года

-8.37%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.77%

1 год

7.24%

5 лет

15.33%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QYLD и SPY

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QYLD: 0.34
SPY: 0.48
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QYLD: 0.63
SPY: 0.81
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QYLD: 1.11
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QYLD: 0.34
SPY: 0.51
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QYLD: 1.45
SPY: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.48
QYLD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и SPY

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности SPY в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
14.04%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и SPY

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-12.38%
QYLD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и SPY

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.20% и 14.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.94%
QYLD
SPY