Сравнение QYLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QYLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.27% против 13.04% соответственно.
QYLD
14.56%
-0.86%
7.98%
18.47%
6.91%
8.27%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| QYLD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 12.96 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.38% | 12.17% |
| Макс. просадка | -24.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.02% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и SPY
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между QYLD и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QYLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и SPY
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.59% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и SPY
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и SPY
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.53%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.