PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHD returned 15.59%/yr vs 19.61%/yr for NDIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%1.65%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between SCHD and NDIV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.64

The correlation between SCHD and NDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и NDIV

Секторы
SCHD
NDIV

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Здравоохранение

18.8%

-

Технологии

16.4%

-

Энергетика

16.2%
81.7%

Финансовые услуги

9.3%
0.1%

Промышленность

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%
18.2%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
NDIV

-

Здравоохранение

SCHD
18.8%
NDIV

-

Технологии

SCHD
16.4%
NDIV

-

Энергетика

SCHD
16.2%
NDIV
81.7%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
NDIV
0.1%

Промышленность

SCHD
7.5%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
NDIV

-

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
NDIV
18.2%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
NDIV

-

Недвижимость

SCHD

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

SCHD vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.88

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.50

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

3.47

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

8.17

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.88

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHD и NDIV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-19.73%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-10.73%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-19.73%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-3.05%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.20%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.55%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и NDIV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.69%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.72%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

13.39%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

19.86%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

20.92%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

20.92%

-4.21%

Сравнение комиссий SCHD и NDIV

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и NDIV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and NDIV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 15.59% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.24% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Amplify. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.59% for NDIV.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор