Сравнение SCHD с ITWO
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHD returned 24.06% vs 43.64% for ITWO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for ITWO.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и ITWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 22.52%.
SCHD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.68%
ITWO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 43.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и ITWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 17.24% | 4.34% | -0.04% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 22.52% | 14.25% | 3.10% |
Correlation
The correlation between SCHD and ITWO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between SCHD and ITWO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. ITWO — Ранг доходности на риск
SCHD
ITWO
Сравнение SCHD c ITWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | ITWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 4.48 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 15.02 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и ITWO
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и ITWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -24.77% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -9.79% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | 0.00% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -5.04% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.91% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и ITWO
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.58%, в то время как у Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.61% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 14.07% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 19.23% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 20.65% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.65% | -3.92% |
Сравнение комиссий SCHD и ITWO
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ITWO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и ITWO
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ITWO в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.27% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.31% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and ITWO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITWO has higher volatility (6.61%) compared to SCHD (3.58%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs ITWO's -24.77%.
On 1-year performance, ITWO leads with 43.64% vs 24.06% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 43.64% return vs 24.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for ITWO.
ITWO has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 3.31% for SCHD.
SCHD is categorized as Dividend, while ITWO is Derivative Income. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and ProShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.55% for ITWO.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и ITWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор