Сравнение IDV с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
IDV и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.56% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и DVYA
И IDV, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
IDV vs. DVYA — Ранг доходности на риск
IDV
DVYA
Сравнение IDV c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 2.60 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.22 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.51 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.25 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 16.23 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IDV и DVYA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и DVYA
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и DVYA
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -45.61% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -13.20% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -25.59% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -45.61% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.41% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -10.16% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.68% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и DVYA
iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 5.99% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.94% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.05% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.38% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.02% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.58% | +0.38% |