PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDV с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDV и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.56% соответственно.


IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Select Dividend ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий IDV и DVYA

И IDV, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

IDV vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDVDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.60

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.22

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.51

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

3.25

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

16.23

+2.29

IDV vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDVDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.09

Корреляция

Корреляция между IDV и DVYA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и DVYA

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок IDV и DVYA

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


IDVDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-45.61%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.20%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-25.59%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-45.61%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.41%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-10.16%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.68%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и DVYA

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 5.99% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDVDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.94%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.05%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.38%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.02%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.58%

+0.38%