PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с DVYA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.28%/yr vs 7.30%/yr for DVYA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDV и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.30% соответственно.

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Correlation

The correlation between IDV and DVYA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.80

The correlation between IDV and DVYA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и DVYA

Секторы
IDV
DVYA

Финансовые услуги

30.1%
30.9%

Энергетика

15.6%
5.0%

Коммунальные услуги

11.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.2%

Промышленность

6.7%
7.1%

Сырьевые материалы

5.8%
16.1%

Недвижимость

2.4%
10.6%

Технологии

0.9%
1.6%

Здравоохранение

-

3.5%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
DVYA
30.9%

Энергетика

IDV
15.6%
DVYA
5.0%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
DVYA
4.5%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
DVYA
4.7%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
DVYA
10.9%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
DVYA
5.2%

Промышленность

IDV
6.7%
DVYA
7.1%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
DVYA
16.1%

Недвижимость

IDV
2.4%
DVYA
10.6%

Технологии

IDV
0.9%
DVYA
1.6%

Здравоохранение

IDV

-

DVYA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCADVYA с DVY

Доходность на риск

IDV vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.05

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
4.06

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.59

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

16.66

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.05

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IDV и DVYA

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-45.61%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.64%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-19.15%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-25.37%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-45.61%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.11%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-10.06%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.38%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и DVYA

iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.94%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.44%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.00%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.08%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.55%

+0.39%

Сравнение комиссий IDV и DVYA

И IDV, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и DVYA

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности DVYA в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and DVYA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.32%) compared to DVYA (3.94%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs DVYA's -45.61%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.28% vs 7.30% for DVYA. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.28% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV and DVYA have the same expense ratio: 0.49% per year.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.33% for DVYA.

IDV is categorized as Global Equities, while DVYA is Asia Pacific Equities. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор