Сравнение IDV с VNQI
IDV (iShares International Select Dividend ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.46%/yr vs 2.15%/yr for VNQI. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDV charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности IDV и VNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 10.46% против 2.15% соответственно.
IDV
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 4.99%
VNQI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.15%
- Всё время*
- 3.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.01M | $32.79M | $39.75M | |
| $10.51M | $9.71M | $13.08M |
Сравнение доходности по годам IDV и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 15.85% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.71% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Correlation
The correlation between IDV and VNQI is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between IDV and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDV vs. VNQI — Ранг доходности на риск
IDV
VNQI
Сравнение IDV c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDV | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.07 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.33 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 0.75 | +11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDV и VNQI
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDV | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -38.35% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -14.78% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -16.35% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -34.92% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -38.35% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -9.05% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -10.88% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 6.53% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и VNQI
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDV | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.41% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 12.05% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 13.84% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.57% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.92% | +1.70% |
Сравнение комиссий IDV и VNQI
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и VNQI
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VNQI в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.13% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.67% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
IDV and VNQI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQI has higher volatility (3.41%) compared to IDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs VNQI's -38.35%.
On 10-year performance, IDV leads with 10.46% vs 2.15% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.46% return vs 2.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.
IDV has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.67% for VNQI.
IDV is categorized as Global Equities, while VNQI is REIT. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.12% for VNQI.
IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDV и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор