PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с VNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.21%/yr vs 2.21%/yr for VNQI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности IDV и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 10.21% против 2.21% соответственно.

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between IDV and VNQI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.79

The correlation between IDV and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и VNQI

Секторы
IDV
VNQI

Финансовые услуги

30.1%
1.9%

Энергетика

15.6%
0.3%

Коммунальные услуги

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
0.1%

Промышленность

6.7%
0.7%

Сырьевые материалы

5.8%
0.3%

Недвижимость

2.4%
91.2%

Технологии

0.9%
0.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
VNQI
1.9%

Энергетика

IDV
15.6%
VNQI
0.3%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
VNQI
0.1%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
VNQI

-

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
VNQI
1.1%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
VNQI
0.1%

Промышленность

IDV
6.7%
VNQI
0.7%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
VNQI
0.3%

Недвижимость

IDV
2.4%
VNQI
91.2%

Технологии

IDV
0.9%
VNQI
0.2%

Здравоохранение

IDV

-

VNQI
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

IDV vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.42

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
0.69

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.09

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.39

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

1.17

+15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.42

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.10

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IDV и VNQI

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-38.35%

-31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-14.78%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-16.35%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-35.75%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-38.35%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-11.62%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-10.89%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.84%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и VNQI

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.58%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.44%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

13.43%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.50%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.06%

+1.88%

Сравнение комиссий IDV и VNQI

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и VNQI

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности VNQI в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

IDV and VNQI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to IDV (4.08%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs VNQI's -38.35%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.21% vs 2.21% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.21% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.45% for IDV.

IDV is categorized as Global Equities, while VNQI is REIT. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.12% for VNQI.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор