Сравнение IDV с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
IDV и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 10.20% против 2.57% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и VNQI
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
IDV vs. VNQI — Ранг доходности на риск
IDV
VNQI
Сравнение IDV c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.11 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.58 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.22 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.11 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 4.82 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.11 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.02 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IDV и VNQI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и VNQI
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и VNQI
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -38.35% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -14.78% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -35.75% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -38.35% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -11.45% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -10.92% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.40% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и VNQI
iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеют волатильность 5.99% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.30% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.56% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 14.37% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.28% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.96% | +2.00% |