Сравнение SCHD с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
SCHD и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 12.25% против 9.38% соответственно.
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и HDV
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHD vs. HDV — Ранг доходности на риск
SCHD
HDV
Сравнение SCHD c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.60 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.27 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и HDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и HDV
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и HDV
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -37.04% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -9.78% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -15.42% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -37.04% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -3.84% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.09% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.69% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и HDV
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.33%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.95% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.18% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 12.80% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 12.80% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.70% | +1.00% |