PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDV с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

HDV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.45% соответственно.

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPYHDV с VOO
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с JEPISPYD с VOOSPYD с SPHD

Сравнение комиссий HDV и SPYD

HDV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDV
iShares Core High Dividend ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

HDV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.49

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.78

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.59

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

2.09

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.49

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.27

Корреляция

Корреляция между HDV и SPYD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и SPYD

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок HDV и SPYD

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

HDVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-46.42%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.35%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-22.25%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-46.42%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.70%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.24%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.47%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и SPYD

iShares Core High Dividend ETF (HDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 2.95% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.03%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

8.61%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

15.67%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

16.24%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.80%

-4.10%