Сравнение HDV с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
HDV и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.16% соответственно.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и DVY
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
HDV vs. DVY — Ранг доходности на риск
HDV
DVY
Сравнение HDV c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.55 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.88 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HDV и DVY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и DVY
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и DVY
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -62.59% | +25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -12.23% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -17.54% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -41.59% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.64% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -8.84% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.85% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и DVY
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.32% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 8.21% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 15.72% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 15.28% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 18.02% | -2.32% |