Сравнение HDV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HDV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDV или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности HDV и DGRO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDV показывает доходность 19.54%, а DGRO немного ниже – 19.49%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.23% против 11.77% соответственно.
HDV
19.54%
-0.54%
8.78%
25.90%
8.66%
8.23%
DGRO
19.49%
-1.03%
9.74%
27.24%
11.86%
11.77%
Основные характеристики
| HDV | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 5.24 |
| Коэф-т Мартина | 20.46 | 19.08 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 9.70% | 9.56% |
| Макс. просадка | -37.04% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.84% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и DGRO
И HDV, и DGRO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между HDV и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и DGRO
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DGRO в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.34% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и DGRO
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и DGRO
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.74%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.