Сравнение HDV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HDV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.87% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.88% соответственно.
HDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.37%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и DGRO
И HDV, и DGRO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HDV vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HDV
DGRO
Сравнение HDV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.61 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.97 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HDV и DGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и DGRO
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и DGRO
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -35.10% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -7.50% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -19.31% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -35.10% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.55% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.48% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.39% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и DGRO
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.94%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.57% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 7.20% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 14.47% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 13.83% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.62% | -0.92% |