PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.57%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.52% соответственно.

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

Сравнение доходности по годам HDV и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between HDV and DGRO is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.85

Over the past year, the correlation between HDV and DGRO has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDV и DGRO

Секторы
HDV
DGRO

Потребительский защитный сектор

24.3%
11.9%

Здравоохранение

23.9%
17.9%

Энергетика

19.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.5%

Коммунальные услуги

8.2%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
0.1%

Финансовые услуги

4.7%
20.4%

Промышленность

2.8%
11.3%

Технологии

0.9%
17.3%

Сырьевые материалы

0.8%
2.5%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.3%
DGRO
11.9%

Здравоохранение

HDV
23.9%
DGRO
17.9%

Энергетика

HDV
19.8%
DGRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

HDV
9.3%
DGRO
6.5%

Коммунальные услуги

HDV
8.2%
DGRO
7.3%

Коммуникационные услуги

HDV
5.2%
DGRO
0.1%

Финансовые услуги

HDV
4.7%
DGRO
20.4%

Промышленность

HDV
2.8%
DGRO
11.3%

Технологии

HDV
0.9%
DGRO
17.3%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
DGRO
2.5%

Недвижимость

HDV

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPYHDV с VOO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с NOBL

Доходность на риск

HDV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.64

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.83

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.88

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

15.14

-2.28

HDV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и DGRO

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-35.10%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.47%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-14.03%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-19.31%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-35.10%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.40%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и DGRO

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.03%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.16%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

9.52%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

13.80%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.58%

-0.80%

Сравнение комиссий HDV и DGRO

И HDV, и DGRO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и DGRO

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and DGRO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (4.12%) compared to DGRO (3.03%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 9.57% for HDV. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV and DGRO have the same expense ratio: 0.08% per year.

HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.86% for DGRO.

HDV is categorized as Dividend, while DGRO is Large Cap Growth Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор