PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDV с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

HDV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.38% против 11.22% соответственно.

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPYHDV с VOO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий HDV и VYM

HDV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDV
iShares Core High Dividend ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

HDV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.70

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.56

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

6.86

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.23

Корреляция

Корреляция между HDV и VYM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и VYM

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок HDV и VYM

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

HDVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-56.98%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.32%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-15.84%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-35.21%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.91%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-7.25%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и VYM

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.60%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

7.96%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

15.14%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

13.97%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.33%

-0.63%