Сравнение HDV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
HDV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDV или VYM.
Основные характеристики
| HDV | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.96% | 5.51% |
| Дох-ть за 1 год | 13.57% | 17.47% |
| Дох-ть за 3 года | 7.59% | 6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.68% | 9.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.91% | 9.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 10.54% | 10.66% |
| Макс. просадка | -37.04% | -56.98% |
| Current Drawdown | -1.78% | -3.19% |
Корреляция
Корреляция между HDV и VYM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDV и VYM
С начала года, HDV показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и VYM
HDV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и VYM
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VYM в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.41% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.92% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и VYM
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и VYM
iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.05% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.