Сравнение HDV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
HDV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDV или VYM.
Доходность
Сравнение доходности HDV и VYM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDV показывает доходность 19.54%, а VYM немного выше – 20.15%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.92% соответственно.
HDV
19.54%
-0.54%
8.78%
25.90%
8.66%
8.23%
VYM
20.15%
-0.05%
10.35%
28.68%
11.13%
9.92%
Основные характеристики
| HDV | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 5.67 |
| Коэф-т Мартина | 20.46 | 17.98 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 9.70% | 10.56% |
| Макс. просадка | -37.04% | -56.98% |
| Текущая просадка | -0.84% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и VYM
HDV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между HDV и VYM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и VYM
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VYM в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.34% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и VYM
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и VYM
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.