PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds - HDV tracks the Morningstar Dividend Yield Focus Index while VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.29%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HDV charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности HDV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.29% против 11.84% соответственно.

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between HDV and VYM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.90

Over the past year, the correlation between HDV and VYM has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDV и VYM

Секторы
HDV
VYM

Потребительский защитный сектор

24.1%
8.1%

Энергетика

22.3%
9.8%

Здравоохранение

16.5%
12.2%

Финансовые услуги

11.1%
20.5%

Коммунальные услуги

9.2%
5.7%

Технологии

8.2%
17.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.7%

Промышленность

1.4%
12.1%

Сырьевые материалы

1.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.5%

Недвижимость

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.1%
VYM
8.1%

Энергетика

HDV
22.3%
VYM
9.8%

Здравоохранение

HDV
16.5%
VYM
12.2%

Финансовые услуги

HDV
11.1%
VYM
20.5%

Коммунальные услуги

HDV
9.2%
VYM
5.7%

Технологии

HDV
8.2%
VYM
17.7%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.1%
VYM
6.7%

Промышленность

HDV
1.4%
VYM
12.1%

Сырьевые материалы

HDV
1.2%
VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
VYM
3.5%

Недвижимость

HDV

-

VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPYHDV с VOO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

HDV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.61

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.71

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.99

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

15.01

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HDV и VYM

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-56.98%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.69%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-14.46%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-15.84%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-35.21%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.48%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-7.19%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.78%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и VYM

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.72%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.66%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.26%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

13.96%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.34%

-0.61%

Сравнение комиссий HDV и VYM

HDV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и VYM

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

HDV and VYM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.23%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 9.29% for HDV. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for HDV.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.19% for VYM.

HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор