PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.57%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HDV charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HDV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.57% против 15.35% соответственно.

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам HDV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between HDV and VOO is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.29

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.71

The correlation between HDV and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и VOO

Секторы
HDV
VOO

Потребительский защитный сектор

24.3%
4.5%

Здравоохранение

23.9%
8.9%

Энергетика

19.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.5%

Коммунальные услуги

8.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.9%

Финансовые услуги

4.7%
11.4%

Промышленность

2.8%
8.5%

Технологии

0.9%
38.6%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.3%
VOO
4.5%

Здравоохранение

HDV
23.9%
VOO
8.9%

Энергетика

HDV
19.8%
VOO
3.0%

Потребительский циклический сектор

HDV
9.3%
VOO
9.5%

Коммунальные услуги

HDV
8.2%
VOO
2.2%

Коммуникационные услуги

HDV
5.2%
VOO
9.9%

Финансовые услуги

HDV
4.7%
VOO
11.4%

Промышленность

HDV
2.8%
VOO
8.5%

Технологии

HDV
0.9%
VOO
38.6%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
VOO
1.7%

Недвижимость

HDV

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

HDV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.88

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.60

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.71

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

11.57

+1.28

HDV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и VOO

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-33.99%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-8.90%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-18.69%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-24.52%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-33.99%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.19%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.67%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.08%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и VOO

iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.12% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.07%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

10.27%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

12.81%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

16.96%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.03%

-2.25%

Сравнение комиссий HDV и VOO

HDV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и VOO

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HDV and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (4.12%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 9.57% for HDV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for HDV.

HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.04% for VOO.

HDV is categorized as Dividend, while VOO is S&P 500. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.03% for VOO.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор