PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. SCHD is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, SCHD returned 14.73%/yr vs 44.47%/yr for GDE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-0.50%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between SCHD and GDE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.45

The correlation between SCHD and GDE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и GDE

Секторы
SCHD
GDE

Потребительский защитный сектор

19.2%
5.5%

Здравоохранение

18.8%
8.3%

Технологии

16.4%
35.6%

Энергетика

16.2%
3.4%

Финансовые услуги

9.3%
12.2%

Промышленность

7.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.4%

Коммунальные услуги

0.0%
2.1%

Недвижимость

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
GDE
5.5%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
GDE
8.3%

Технологии

SCHD
16.4%
GDE
35.6%

Энергетика

SCHD
16.2%
GDE
3.4%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
GDE
12.2%

Промышленность

SCHD
7.5%
GDE
7.6%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
GDE
12.2%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
GDE
10.1%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
GDE
1.4%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
GDE
2.1%

Недвижимость

SCHD

-

GDE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

SCHD vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.66

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.07

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.13

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

6.49

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.66

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.10

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SCHD и GDE

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-32.01%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-22.66%

+18.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-22.66%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-14.44%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.90%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

7.40%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и GDE

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

8.25%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

25.04%

-17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

29.09%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

26.26%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

26.26%

-9.54%

Сравнение комиссий SCHD и GDE

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и GDE

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GDE в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and GDE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 14.73% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.27% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.20% for GDE.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор