PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHD с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с EFAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Dividend funds - SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 9.45%/yr vs 13.62%/yr for EFAS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 16.36%.

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between SCHD and EFAS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.56

The correlation between SCHD and EFAS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и EFAS

Секторы
SCHD
EFAS

Технологии

19.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

18.5%
8.1%

Здравоохранение

18.4%
0.1%

Энергетика

14.6%
13.1%

Финансовые услуги

9.1%
31.0%

Промышленность

7.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Коммунальные услуги

0.0%
13.7%

Недвижимость

-

11.4%

Технологии

SCHD
19.4%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
EFAS
8.1%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
EFAS
0.1%

Энергетика

SCHD
14.6%
EFAS
13.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
EFAS
31.0%

Промышленность

SCHD
7.4%
EFAS
10.4%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
EFAS
1.9%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
EFAS
8.6%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
EFAS
1.7%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
EFAS
13.7%

Недвижимость

SCHD

-

EFAS
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

SCHD vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.66

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.74

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

5.46

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

13.35

+1.11

SCHD vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и EFAS

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-44.38%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-5.30%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-11.84%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-28.81%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-7.02%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.16%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и EFAS

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.78%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.72%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.91%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.57%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.26%

-1.55%

Сравнение комиссий SCHD и EFAS

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и EFAS

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EFAS в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and EFAS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (4.10%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 13.62% vs 9.45% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 13.62% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.17% for SCHD.

SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Global X. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.55% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор