PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с DTCR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.75%/yr vs 14.12%/yr for DTCR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.68%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
1.37%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
72.27%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%18.13%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%

Correlation

The correlation between SCHD and DTCR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.47

Over the past year, the correlation between SCHD and DTCR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и DTCR

Секторы
SCHD
DTCR

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Здравоохранение

18.8%

-

Технологии

16.4%
40.8%

Энергетика

16.2%

-

Финансовые услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

56.8%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
DTCR

-

Здравоохранение

SCHD
18.8%
DTCR

-

Технологии

SCHD
16.4%
DTCR
40.8%

Энергетика

SCHD
16.2%
DTCR

-

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
DTCR

-

Промышленность

SCHD
7.5%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
DTCR

-

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
DTCR

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
DTCR

-

Недвижимость

SCHD

-

DTCR
56.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

SCHD vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.16

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.83

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

5.64

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

17.40

-3.44

SCHD vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и DTCR

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-38.98%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-12.89%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-24.96%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-38.98%

+22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-3.92%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-12.32%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.17%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и DTCR

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

9.32%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

18.44%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

22.99%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

22.04%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

22.06%

-5.34%

Сравнение комиссий SCHD и DTCR

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и DTCR

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DTCR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and DTCR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (9.32%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 14.12% vs 8.75% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.12% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.74% for DTCR.

SCHD is categorized as Dividend, while DTCR is REIT. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Global X. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор