PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 12.31%/yr for DJD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 10.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции DJD немного отстают с 12.31%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between SCHD and DJD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between SCHD and DJD shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и DJD

Секторы
SCHD
DJD

Потребительский защитный сектор

19.2%
10.8%

Здравоохранение

18.8%
19.9%

Технологии

16.4%
13.3%

Энергетика

16.2%
7.1%

Финансовые услуги

9.3%
14.7%

Промышленность

7.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.7%

Сырьевые материалы

1.2%
1.6%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
DJD
10.8%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
DJD
19.9%

Технологии

SCHD
16.4%
DJD
13.3%

Энергетика

SCHD
16.2%
DJD
7.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
DJD
14.7%

Промышленность

SCHD
7.5%
DJD
8.4%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
DJD
12.5%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
DJD
11.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
DJD
1.6%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
DJD

-

Недвижимость

SCHD

-

DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHVDJD с PY

Доходность на риск

SCHD vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.30

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.47

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

4.17

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

12.24

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHD и DJD

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-34.66%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-5.64%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-12.28%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-19.94%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-34.66%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.76%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.75%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.92%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и DJD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.66%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.50%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.23%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.36%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.65%

+0.07%

Сравнение комиссий SCHD и DJD

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и DJD

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and DJD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.83%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.65% vs 12.31% for DJD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.65% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.43% for DJD.

SCHD is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Blend Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.07% for DJD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор