Сравнение DJD с PY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Principal Value ETF (PY).
DJD и PY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. PY - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ U.S. Shareholder Yield Index. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJD или PY.
Основные характеристики
| DJD | PY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.81% | 20.84% |
| Дох-ть за 1 год | 30.46% | 35.04% |
| Дох-ть за 3 года | 9.30% | 8.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.98 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 18.35 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 11.98% |
| Макс. просадка | -34.66% | -45.44% |
| Текущая просадка | -1.51% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DJD и PY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DJD и PY
С начала года, DJD показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у PY с доходностью 20.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и PY
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJD c PY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и PY
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности PY в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 3.01% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 3.26% | 3.65% | 0.16% |
PY Principal Value ETF | 2.13% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.29% | 2.35% | 1.69% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и PY
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и PY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и PY
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.36%, в то время как у Principal Value ETF (PY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.