PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с DIVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SCHD returned 24.56% vs 22.10% for DIVG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у DIVG с доходностью 13.33%.

SCHD

1 день
0.41%
1 месяц
-2.47%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.25%
1 год
24.56%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.71%
10 лет*
12.72%

DIVG

1 день
1.08%
1 месяц
1.25%
С начала года
13.33%
6 месяцев
13.28%
1 год
22.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и DIVG

2026 (YTD)202520242023
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		17.72%4.34%11.66%5.34%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		13.33%11.31%16.60%5.71%

Correlation

The correlation between SCHD and DIVG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between SCHD and DIVG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и DIVG

Секторы
SCHD
DIVG

Технологии

19.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

18.5%
14.4%

Здравоохранение

18.4%
5.2%

Энергетика

14.6%
7.5%

Финансовые услуги

9.1%
27.5%

Промышленность

7.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.1%

Сырьевые материалы

1.2%
5.5%

Коммунальные услуги

0.0%
13.1%

Недвижимость

-

12.0%

Технологии

SCHD
19.4%
DIVG
10.9%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
DIVG
14.4%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
DIVG
5.2%

Энергетика

SCHD
14.6%
DIVG
7.5%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
DIVG
27.5%

Промышленность

SCHD
7.4%
DIVG
4.2%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
DIVG
2.3%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
DIVG
3.1%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
DIVG
5.5%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
DIVG
13.1%

Недвижимость

SCHD

-

DIVG
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SPYDIVG с SPHDDIVG с SPMODIVG с DGRW

Доходность на риск

SCHD vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDDIVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.04

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.00

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

4.33

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

13.76

-0.83

SCHD vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVG равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и DIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и DIVG

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DIVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDDIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-14.95%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-5.13%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.88%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.25%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.61%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и DIVG

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеют волатильность 3.58% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDDIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.49%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.58%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

10.87%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

13.18%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

13.18%

+3.53%

Сравнение комиссий SCHD и DIVG

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и DIVG

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DIVG в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.06%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.30%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and DIVG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.58%) compared to DIVG (3.49%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs DIVG's -14.95%.

On 1-year performance, SCHD leads with 24.56% vs 22.10% for DIVG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 24.56% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.06% for DIVG.

SCHD is categorized as Dividend, while DIVG is S&P 500. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.39% for DIVG.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и DIVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор