Сравнение DIVG с VOO
DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 22.10% vs 23.69% for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности DIVG и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVG показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.
DIVG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам DIVG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 13.33% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 4.53% |
Correlation
The correlation between DIVG and VOO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between DIVG and VOO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DIVG и VOO
Секторы
DIVG
VOO
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
DIVG
VOO
Потребительский защитный сектор
DIVG
VOO
Коммунальные услуги
DIVG
VOO
Недвижимость
DIVG
VOO
Технологии
DIVG
VOO
Энергетика
DIVG
VOO
Сырьевые материалы
DIVG
VOO
Здравоохранение
DIVG
VOO
Промышленность
DIVG
VOO
Коммуникационные услуги
DIVG
VOO
Потребительский циклический сектор
DIVG
VOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVG vs. VOO — Ранг доходности на риск
DIVG
VOO
Сравнение DIVG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.67 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 11.96 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVG и VOO
Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -33.99% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -8.90% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -3.14% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.68% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.99% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVG и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.83% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 9.82% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 12.46% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.91% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.02% | -4.84% |
Сравнение комиссий DIVG и VOO
DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVG и VOO
Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.06% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DIVG and VOO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to DIVG (3.49%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 23.69% vs 22.10% for DIVG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 23.69% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.
DIVG has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.05% for VOO.
DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.03% for VOO.
DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVG и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор