PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while SPY tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 24.06% vs 21.60% for SPY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%.

DIVG

1 день
1.76%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
13.58%
С начала года
17.65%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и SPY

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		17.65%11.31%16.60%5.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%4.52%

Correlation

The correlation between DIVG and SPY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between DIVG and SPY shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVG и SPY

Секторы
DIVG
SPY

Финансовые услуги

27.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

14.4%
4.5%

Коммунальные услуги

13.1%
2.1%

Недвижимость

12.0%
1.8%

Технологии

10.9%
39.0%

Энергетика

7.5%
3.1%

Сырьевые материалы

5.5%
1.7%

Здравоохранение

5.2%
8.3%

Промышленность

4.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
9.9%

Финансовые услуги

DIVG
27.5%
SPY
11.1%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.4%
SPY
4.5%

Коммунальные услуги

DIVG
13.1%
SPY
2.1%

Недвижимость

DIVG
12.0%
SPY
1.8%

Технологии

DIVG
10.9%
SPY
39.0%

Энергетика

DIVG
7.5%
SPY
3.1%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
SPY
1.7%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
SPY
8.3%

Промышленность

DIVG
4.2%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
SPY
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMODIVG с DGRW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DIVG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.72

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.38

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.44

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

10.63

+4.38

DIVG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и SPY

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-55.19%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-8.88%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-9.02%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.04%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и SPY

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.74% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.58%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.02%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

12.58%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

17.17%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

17.93%

-4.78%

Сравнение комиссий DIVG и SPY

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и SPY

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.95%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and SPY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (3.74%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, DIVG leads with 24.06% vs 21.60% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 24.06% return vs 21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.00% for SPY.

DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.09% for SPY.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор