PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVG с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

DIVG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVG и SPMO

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		6.56%11.31%16.60%5.71%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%7.56%

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

DIVG

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с QQQDIVG с DGRW
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий DIVG и SPMO

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

DIVG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.06

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.96

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.90

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.86

+0.48

Корреляция

Корреляция между DIVG и SPMO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и SPMO

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.09%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DIVG и SPMO

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-30.95%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.70%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-7.31%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.66%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.60%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.64%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.22%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

12.80%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

22.77%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

19.08%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

20.09%

-6.67%