PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while SPHD tracks the S&P Low Volatility High Dividend index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 20.94% vs 8.12% for SPHD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и SPHD

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%3.55%

Correlation

The correlation between DIVG and SPHD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between DIVG and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVG и SPHD

Секторы
DIVG
SPHD

Финансовые услуги

27.4%
15.6%

Потребительский защитный сектор

14.6%
17.8%

Коммунальные услуги

13.2%
13.7%

Недвижимость

12.1%
20.1%

Энергетика

7.6%
14.1%

Технологии

7.6%
1.5%

Промышленность

7.1%
0.0%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
3.4%

Финансовые услуги

DIVG
27.4%
SPHD
15.6%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.6%
SPHD
17.8%

Коммунальные услуги

DIVG
13.2%
SPHD
13.7%

Недвижимость

DIVG
12.1%
SPHD
20.1%

Энергетика

DIVG
7.6%
SPHD
14.1%

Технологии

DIVG
7.6%
SPHD
1.5%

Промышленность

DIVG
7.1%
SPHD
0.0%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
SPHD

-

Здравоохранение

DIVG
5.2%
SPHD
5.1%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
SPHD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с DGRW
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

DIVG vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.74

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.15

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.11

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

2.78

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.74

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.58

+0.81

Просадки

Сравнение просадок DIVG и SPHD

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-41.39%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-7.33%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-5.37%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.70%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.93%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и SPHD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.53%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.99%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.55%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

11.04%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

14.16%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

17.64%

-4.45%

Сравнение комиссий DIVG и SPHD

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и SPHD

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and SPHD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs SPHD's -41.39%.

On 1-year performance, DIVG leads with 20.94% vs 8.12% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 20.94% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.10% for DIVG.

DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SPHD tracks S&P Low Volatility High Dividend index. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.30% for SPHD.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор