PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 24.34% vs 18.19% for DGRW. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.81%.

DIVG

1 день
-0.44%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
10.54%
С начала года
18.85%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.15%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

DIVG

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
$37.88K$69.44K$64.74K

Сравнение доходности по годам DIVG и DGRW

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		18.85%11.31%16.60%5.71%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%4.27%

Correlation

The correlation between DIVG and DGRW is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.68

The correlation between DIVG and DGRW shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVG и DGRW

Секторы
DIVG
DGRW

Финансовые услуги

29.3%
8.4%

Коммунальные услуги

13.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

12.3%
6.7%

Недвижимость

11.8%

-

Технологии

10.1%
33.8%

Энергетика

7.3%
4.5%

Здравоохранение

5.7%
12.8%

Сырьевые материалы

5.5%
2.8%

Промышленность

4.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

2.4%
8.0%

Финансовые услуги

DIVG
29.3%
DGRW
8.4%

Коммунальные услуги

DIVG
13.8%
DGRW
0.2%

Потребительский защитный сектор

DIVG
12.3%
DGRW
6.7%

Недвижимость

DIVG
11.8%
DGRW

-

Технологии

DIVG
10.1%
DGRW
33.8%

Энергетика

DIVG
7.3%
DGRW
4.5%

Здравоохранение

DIVG
5.7%
DGRW
12.8%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
DGRW
2.8%

Промышленность

DIVG
4.3%
DGRW
11.8%

Коммуникационные услуги

DIVG
2.9%
DGRW
11.1%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.4%
DGRW
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DIVG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.74

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.48

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.20

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

8.89

+7.07

DIVG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и DGRW

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-32.04%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-8.30%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.00%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.05%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и DGRW

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.47% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.47%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

8.54%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.47%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

14.03%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

16.20%

-3.10%

Сравнение комиссий DIVG и DGRW

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и DGRW

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.96%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and DGRW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.47%) compared to DIVG (3.47%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs DGRW's -32.04%.

On 1-year performance, DIVG leads with 24.34% vs 18.19% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 24.34% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.24% for DGRW.

DIVG is categorized as S&P 500, while DGRW is Quality Factor. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.28% for DGRW.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор