PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 23.27% vs 21.83% for DGRW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

DIVG

1 день
1.49%
1 месяц
1.56%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.69%
1 год
23.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и DGRW

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		12.23%11.31%16.60%5.71%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%4.72%

Correlation

The correlation between DIVG and DGRW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between DIVG and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVG и DGRW

Секторы
DIVG
DGRW

Финансовые услуги

27.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

14.6%
6.7%

Коммунальные услуги

13.2%
0.2%

Недвижимость

12.1%

-

Энергетика

7.6%
5.0%

Технологии

7.6%
32.1%

Промышленность

7.1%
9.9%

Сырьевые материалы

5.5%
3.3%

Здравоохранение

5.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
7.1%

Финансовые услуги

DIVG
27.4%
DGRW
11.3%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.6%
DGRW
6.7%

Коммунальные услуги

DIVG
13.2%
DGRW
0.2%

Недвижимость

DIVG
12.1%
DGRW

-

Энергетика

DIVG
7.6%
DGRW
5.0%

Технологии

DIVG
7.6%
DGRW
32.1%

Промышленность

DIVG
7.1%
DGRW
9.9%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
DGRW
3.3%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
DGRW
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DIVG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.22

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.22

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.64

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

11.58

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.86

+0.58

Просадки

Сравнение просадок DIVG и DGRW

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-32.04%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-8.30%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.01%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.89%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и DGRW

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что DIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.49%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.67%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

9.89%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.97%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

16.21%

-3.00%

Сравнение комиссий DIVG и DGRW

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и DGRW

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.05%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and DGRW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (2.89%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs DGRW's -32.04%.

On 1-year performance, DIVG leads with 23.27% vs 21.83% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 23.27% return vs 21.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.26% for DGRW.

DIVG is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор