PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVG и DGRW


2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
6.56%11.31%16.60%5.71%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.


DIVG

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий DIVG и DGRW

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

DIVG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVGDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.75

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.05

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.75

+0.15

DIVG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVGDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.81

+0.53

Корреляция

Корреляция между DIVG и DGRW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и DGRW

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
3.09%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DIVG и DGRW

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-32.04%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.30%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-5.69%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.04%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.51%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и DGRW

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.64%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.64%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.73%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.41%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

13.98%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

16.21%

-2.79%