PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 23.27% vs 23.89% for DGRO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

DIVG

1 день
1.49%
1 месяц
1.56%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.69%
1 год
23.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и DGRO

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		12.23%11.31%16.60%5.71%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%4.57%

Correlation

The correlation between DIVG and DGRO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between DIVG and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVG и DGRO

Секторы
DIVG
DGRO

Финансовые услуги

27.4%
21.2%

Потребительский защитный сектор

14.6%
11.5%

Коммунальные услуги

13.2%
6.9%

Недвижимость

12.1%

-

Энергетика

7.6%
5.6%

Технологии

7.6%
19.4%

Промышленность

7.1%
10.8%

Сырьевые материалы

5.5%
2.5%

Здравоохранение

5.2%
16.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
5.7%

Финансовые услуги

DIVG
27.4%
DGRO
21.2%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.6%
DGRO
11.5%

Коммунальные услуги

DIVG
13.2%
DGRO
6.9%

Недвижимость

DIVG
12.1%
DGRO

-

Энергетика

DIVG
7.6%
DGRO
5.6%

Технологии

DIVG
7.6%
DGRO
19.4%

Промышленность

DIVG
7.1%
DGRO
10.8%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
DGRO
2.5%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
DGRO
16.4%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
DGRO
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHDDIVG с DGRW
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DIVG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.53

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.68

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

3.71

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

14.33

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.77

+0.67

Просадки

Сравнение просадок DIVG и DGRO

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-35.10%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.47%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.44%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.67%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и DGRO

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.24%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.94%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

9.49%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.82%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

16.62%

-3.41%

Сравнение комиссий DIVG и DGRO

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и DGRO

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.05%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and DGRO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (2.89%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 23.89% vs 23.27% for DIVG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 23.89% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.94% for DGRO.

DIVG is categorized as S&P 500, while DGRO is Large Cap Growth Equities. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор