PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с CALF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.75%/yr vs 3.80%/yr for CALF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 14.10%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.21%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

CALF

1 день
0.46%
1 месяц
7.83%
С начала года
14.10%
6 месяцев
11.90%
1 год
30.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%13.51%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.10%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between SCHD and CALF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.73

The correlation between SCHD and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и CALF

Секторы
SCHD
CALF

Технологии

19.4%
32.4%

Потребительский защитный сектор

18.5%
3.6%

Здравоохранение

18.4%
9.7%

Энергетика

14.6%
8.9%

Финансовые услуги

9.1%
0.2%

Промышленность

7.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
28.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.6%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

SCHD
19.4%
CALF
32.4%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
CALF
3.6%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
CALF
9.7%

Энергетика

SCHD
14.6%
CALF
8.9%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
CALF
0.2%

Промышленность

SCHD
7.4%
CALF
5.4%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
CALF
28.5%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
CALF
8.3%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
CALF

-

Недвижимость

SCHD

-

CALF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SCHD vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.84

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.69

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

4.77

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

13.43

+0.54

SCHD vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и CALF

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-47.58%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.15%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-34.22%

+18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-34.22%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.29%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-10.71%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.18%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и CALF

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.93%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.67%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

15.90%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

23.43%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

25.99%

-9.27%

Сравнение комиссий SCHD и CALF

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и CALF

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности CALF в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.20%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and CALF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.93%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.75% vs 3.80% for CALF. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.75% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.20% for CALF.

SCHD is categorized as Dividend, while CALF is Small Cap Blend Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Pacer. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.59% for CALF.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор